XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: A VOLATILIDADE REALIZADA ROBUSTA À RUIDOS DE MICROESTRUTURA: UMA APLICAÇÃO AO ÍNDICE S&P 500 Autor: ROBERTO POUGY FERREIRA DA CUNHA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 11382
Catalogação: 26/02/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11382&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11382
Resumo:
Título: A VOLATILIDADE REALIZADA ROBUSTA À RUIDOS DE MICROESTRUTURA: UMA APLICAÇÃO AO ÍNDICE S&P 500 Autor: ROBERTO POUGY FERREIRA DA CUNHA
Nº do Conteudo: 11382
Catalogação: 26/02/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11382&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11382
Resumo:
O objetivo deste trabalho será aplicar estimadores robustos
a ruídos de microestrutura recém desenvolvidos por Zhang,
Mykland e Aït-Sahalia (2005), a partir daqui referido por
ZMA (2005), e por Barndorff-Nielsen, Hansen, Lunde e
Shephard (2006), referido por BHLS (2006), à séries
temporais de aproximadamente 10 anos de observações do
índice de ações norte-americano S&P 500.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
PDF 
|
