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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: REVERSÃO À MÉDIA DE CURTÍSSIMO PRAZO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: UM ESTUDO EM FINANÇAS COMPORTAMENTAIS Autor: JOHANNES KABDERIAN DREYER
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 11194
Catalogação: 17/01/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11194@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11194@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11194
Resumo:
Título: REVERSÃO À MÉDIA DE CURTÍSSIMO PRAZO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: UM ESTUDO EM FINANÇAS COMPORTAMENTAIS Autor: JOHANNES KABDERIAN DREYER
Nº do Conteudo: 11194
Catalogação: 17/01/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11194@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11194@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11194
Resumo:
Esta dissertação tem como objetivo testar a possibilidade
de obtenção de
retornos anormais de capital entre jan/1997 e jul/2007
para o mercado acionário
brasileiro no curtíssimo prazo. Investigou-se, para tanto,
a hipótese de reversão à
média. Estratégias contrárias com carteiras compradas em
ações perdedoras e
vendidas em ganhadoras foram montadas e testadas nos
períodos subseqüentes.
Evidências foram encontradas a favor da reversão e,
consequentemente, a favor da
possibilidade de retornos anormais. Depois de verificada a
existência de tais
retornos, o trabalho ainda corrigiu o risco sistemático da
carteira, por meio do alfa
de Jensen. Os retornos anormais, de uma forma geral,
continuam a existir após
incorporar-se o risco ao modelo.
