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Título: APLICANDO A METODOLOGIA DE DIEBOLD E LI À ANÁLISE DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): PRISCILA KELLY CARVALHO SABINO

Colaborador(es):  LUCIANO VEREDA OLIVEIRA - Orientador
Número do Conteúdo: 10800
Catalogação:  06/11/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10800@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10800@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10800

Resumo:
O principal objetivo desse trabalho é aplicar o arcabouço proposto por Diebold e Li (2006) para modelar o comportamento da curva de juros brasileira e gerar previsões de curto, médio e longo prazos para a sua trajetória futura. O modelo é estimado e as previsões geradas a partir dele são comparadas com as previsões de outros modelos tradicionalmente utilizados como base de comparação. Os resultados alcançados nos levam a concluir que o modelo proposto por Diebold e Li não é adequado para o caso brasileiro, pois é superado por meros modelos univariados para quaisquer horizontes de previsão e para quaisquer prazos de vencimento ao longo da curva de juros. São feitas algumas conjecturas acerca das razões desse fracasso, e essas conjecturas inspiram o desenvolvimento de duas variantes do modelo original. Os resultados obtidos indicam que as modificações propostas são animadoras, pois uma das variantes consegue gerar previsões de longo prazo de qualidade superior àquelas geradas a partir dos modelos competidores.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
CAPÍTULO 7  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF
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