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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PREÇOS DE ATIVOS E DETERMINAÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE EMPÍRICA Autor: JULIA CORDOVA KLEIN
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
AFONSO SANTANNA BEVILACQUA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10559
Catalogação: 13/09/2007 Liberação: 13/09/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10559
Resumo:
Título: PREÇOS DE ATIVOS E DETERMINAÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE EMPÍRICA Autor: JULIA CORDOVA KLEIN
Nº do Conteudo: 10559
Catalogação: 13/09/2007 Liberação: 13/09/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10559
Resumo:
Durante as últimas duas décadas, as economias do mundo têm
sido caracterizadas
por maior estabilidade na inflação e no produto. No
entanto, aumentos na instabilidade
financeira vêm preocupando os bancos centrais. Sendo
assim, este trabalho tem como
objetivo analisar empiricamente possíveis relações entre a
política monetária brasileira e
variações em preços de ativos, mais especificamente taxa
de câmbio nominal e índice
Bovespa. Os resultados encontrados para o período amostral
de janeiro/2000 a
janeiro/2006 sugerem que o modelo não-linear (TAR -
threshold autoregressive) ajustase
melhor aos dados brasileiros em comparação com o modelo
linear e trazem indícios
de que variações na taxa de câmbio nominal estão
associadas a movimentos na taxa
Selic em períodos mais conturbados da economia brasileira,
os quais geram maior
volatilidade no mercado financeiro.