$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC |



Título: PREÇOS DE ATIVOS E DETERMINAÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
Autor: JULIA CORDOVA KLEIN
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  AFONSO SANTANNA BEVILACQUA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10559
Catalogação:  13/09/2007 Liberação: 13/09/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559&idi=1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559&idi=2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10559

Resumo:
Durante as últimas duas décadas, as economias do mundo têm sido caracterizadas por maior estabilidade na inflação e no produto. No entanto, aumentos na instabilidade financeira vêm preocupando os bancos centrais. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar empiricamente possíveis relações entre a política monetária brasileira e variações em preços de ativos, mais especificamente taxa de câmbio nominal e índice Bovespa. Os resultados encontrados para o período amostral de janeiro/2000 a janeiro/2006 sugerem que o modelo não-linear (TAR - threshold autoregressive) ajustase melhor aos dados brasileiros em comparação com o modelo linear e trazem indícios de que variações na taxa de câmbio nominal estão associadas a movimentos na taxa Selic em períodos mais conturbados da economia brasileira, os quais geram maior volatilidade no mercado financeiro.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF
Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui