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Título: RISCO-BRASIL: HISTÓRICO APÓS DESVALORIZAÇÃO E ENDOGENEIZAÇÃO ATRAVÉS DE EXPECTATIVAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): TIAGO COUTO BERRIEL

Colaborador(es):  MARCIO GOMES PINTO GARCIA - Orientador
Número do Conteúdo: 10507
Catalogação:  05/09/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10507@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10507

Resumo:
Sendo a o prêmio de risco um acréscimo às taxas de juros internacionais na formação das taxas de juros internas, constituiu objeto dessa monografia traçar seu histórico detalhado desde o início do plano real até o processo eleitoral de 2002 de maneira a observarmos quais eventos tiveram grandes impactos sobre o prêmio de risco e, conseqüentemente sobre as taxas de juros. Nesse capítulo traçaremos conjuntamente um histórico do risco de convertibilidade. Seguiremos adiante, tentando através dos dados fundamentais macroeconômicos brasileiros e, principalmente através de suas expectativas explicar o comportamento do prêmio de risco-país. O foco segue principalmente sobre as expectativas de variáveis fiscais e referentes a contas externas do país, além de variáveis que expressem o comportamento dos mercados emergentes em geral. Além da tentativa de explicação do prêmio, endogeneizamos o prêmio de risco através do processo VAR (Vetor Auto-Regressivo), além de verificarmos a consistência temporal dos coeficientes estimados.

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