INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC



Título: O USO DE MÁQUINA DE SUPORTE VETORIAL PARA REGRESSÃO (SVR) NA ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DO BRASIL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): MARINA SEQUEIROS DIAS

Colaborador(es):  HELIO CORTES VIEIRA LOPES - Orientador
LUCIANO VEREDA OLIVEIRA - Coorientador
Número do Conteúdo: 10095
Catalogação:  28/06/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10095@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10095@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10095

Resumo:
Nessa dissertação um novo método para previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira - ETTJ brasileira - conhecido como Máquina de Suporte Vetorial para Regressão é investigado, comparando-o com os métodos tradicionais, tais como modelos VAR (Vetor Auto- regressivo) e ECM (Modelos de Correção de Erros). Utiliza-se além dos retornos de títulos de renda fixa, algumas variáveis macro-econômicas, que conforme sugerido no artigo de Evans e Marshall (1998) e verificado para economia brasileira no artigo de Fukuda, Vereda e Lopes (2006) melhoram a previsão dos retornos de títulos de renda fixa no longo prazo. O experimento mostra uma melhora considerável do SVR sobre os modelos tradicionais mencionados no longo prazo, atuando ainda como ótimo indicador da direção das taxas em praticamente todos os horizontes de previsão. Para tal avaliação, foram utilizados os critérios de raiz do erro quadrado médio, erro absoluto médio, simetria direcional e simetria direcional ponderada, correta tendência para cima e correta tendência para baixo além do teste U de Theil, que faz uso da raiz do erro quadrado médio para verificar se ocorre uma melhora significativa de um modelo sobre outro. Uma vez que não existe uma maneira estruturada para escolha dos parâmetros livres do SVR, a escolha dos mesmos foi feita através de uma função do software R, que faz uma pesquisa em um domínio retangular fornecido pelo usuário. A análise dos resultados mostra que SVR é uma técnica promissora para previsão dos retornos de títulos de renda fixa, sugerindo-se ainda melhorar as escolhas dos parâmetros livres do SVR uma vez que os mesmos são meios poderosos de regularização e adaptação do ruído aos dados.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
CAPÍTULO 7  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF
Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui