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Coleção Digital

Avançada


Número: 2675
Certificação: N/A Certificação:  -
Título: COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA
Autor(es):  EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD
Orientador(es):  ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
MARCELO CUNHA MEDEIROS
Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Título: MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Área: MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Banca:  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - PUC-RIO
MARCELO CUNHA MEDEIROS - PUC-RIO
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - PUC-RIO
Vocabulário: COMPARACAO DE MODELOS DE ESTIMACAO
FILTRO DE KALMAN
MAXIMA VEROSSIMILHANCA
MCMC (MARKOV CHAIN MONTE CARLO)
QMV (QUASE-MAXIMA VEROSSIMILHANCA)
VALUE-AT-RISK - VAR
VOLATILIDADE ESTOCASTICA

E-Publisher: MAXWELL
Apresentação: 28/02/2002
Aceitação: 28/02/2002
Sistema de biblioteca: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM
Número de chamada: 621.3 Q7c
Patrocínio:  PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO


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