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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT IN ASSET ALOCATION: THE CONSTRUCTION OF VAR Autor: DANIELLA MARQUES CONSENTINO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ROBERTO MORENO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 4427
Catalogação: 22/01/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4427@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4427@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4427
Resumo:
Título: IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT IN ASSET ALOCATION: THE CONSTRUCTION OF VAR Autor: DANIELLA MARQUES CONSENTINO
Nº do Conteudo: 4427
Catalogação: 22/01/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4427@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4427@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4427
Resumo:
Nowadays, the products traded in the financial market are
presenting an increasing sophistication. Particularly, the
growing importance of the derivatives increased,
considerably, the complexity of the portfolios expanding
the number of risk sources they are subject to. Taken aback
by losses generally caused by high exposures to market risk,
banks and institutions have been dedicating special
attention to the improvement of risk management techniques.
In this context, the development of techniques to evaluate
the potential loss of a portfolio becomes essential.
Surely, the so called value-at-risk, which resumes the
likely potential loss of a position in a single number, is
the most known technique. The origin, importance,
identification and use of VaR will be demonstrated in this
dissertation.
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