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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PORTFOLIO FORMATION: SELECTION OF STOCKS BY THE CAPM MODEL IN THE PERIOD FROM 2014 TO 2017 Autor: ROBERTO ASSIS GAMBINI BUCHAREL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 38007
Catalogação: 14/05/2019 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=38007@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=38007@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.38007
Resumo:
Título: PORTFOLIO FORMATION: SELECTION OF STOCKS BY THE CAPM MODEL IN THE PERIOD FROM 2014 TO 2017 Autor: ROBERTO ASSIS GAMBINI BUCHAREL
Nº do Conteudo: 38007
Catalogação: 14/05/2019 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=38007@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=38007@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.38007
Resumo:
The work consisted of an economic-financial analysis of twelve Ibovespa shares to form an investment portfolio, identifying cheap or expensive assets through the CAPM. The analysis of the papers was from December 2014 to December 2017. The bibliographical research occurred to support the theory on the subject and the data collection as quotations and proceeds of the chosen papers, being able to evaluate variations of the market return, and the free asset risk savings. The results identified as undervalued assets, indicating buy option and overvalued, sell. The result showed seven overvalued and five undervalued companies. The portfolio of cheap stocks had the best risk-return ratio analyzed until june 2018.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
