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A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Número: 25294
Nº da Certificação: 1212309/CA Data da Certificação: 10/08/2015
Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA SELEÇÃO DE PORTFÓLIO DE RENDA FIXA NO MERCADO BRASILEIRO
Autor(es): MARLON HENRIQUE ZAVAGLI CORREA
Orientador(es): DAVI MICHEL VALLADAO Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Área de Concentração: FINANÇAS E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Banca: ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA - PUC-RIO , DAVI MICHEL VALLADAO - PUC-RIO , CARLOS PATRICIO SAMANEZ - PUC-RIO
Vocabulário: CVAR, PROGRAMACAO ESTOCASTICA, RENDA FIXA, SIMULACAO
E-Publisher: MAXWELL
Apresentação: 13/04/2015
Aceitação: 13/04/2015
Patrocínio: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
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Nº da Certificação: 1212309/CA Data da Certificação: 10/08/2015
Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA SELEÇÃO DE PORTFÓLIO DE RENDA FIXA NO MERCADO BRASILEIRO
Autor(es): MARLON HENRIQUE ZAVAGLI CORREA
Orientador(es): DAVI MICHEL VALLADAO Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Área de Concentração: FINANÇAS E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Banca: ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA - PUC-RIO , DAVI MICHEL VALLADAO - PUC-RIO , CARLOS PATRICIO SAMANEZ - PUC-RIO
Vocabulário: CVAR, PROGRAMACAO ESTOCASTICA, RENDA FIXA, SIMULACAO
E-Publisher: MAXWELL
Apresentação: 13/04/2015
Aceitação: 13/04/2015
Patrocínio: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
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