XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Número: 24569
Nº da Certificação: 0813367/CA Data da Certificação: 27/10/2014
Título: FACTOR MODELS WITH TIME-VARYING BETAS
Autor(es): FRANCES FISCHBERG BLANK
Orientador(es): CARLOS PATRICIO SAMANEZ, Coorientador(es): TARA KESHAR NANDA BAIDYA Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: GRADUATE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
Título Outorgado: DOCTOR IN INDUSTRIAL ENGINEERING
Área de Concentração: FINANCE AND INVESTMENT ANALYSIS
Banca: CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - PUC-RIO , FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE - PUC-RIO , CARLOS PATRICIO SAMANEZ - PUC-RIO , MARCELO VERDINI MAIA - IBMEC , TARA KESHAR NANDA BAIDYA - UNIGRANRIO
Vocabulário: CONDITIONAL CAPM, CONDITIONAL FACTOR MODEL, FINANCE ANOMALIES, KALMAN FILTER, TIME-VARYING BETAS
E-Publisher: MAXWELL
Apresentação: 01/09/2014
Aceitação: 01/09/2014
Sistema de biblioteca: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM
Número de chamada: 658.5 B641m
Patrocínio: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
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Nº da Certificação: 0813367/CA Data da Certificação: 27/10/2014
Título: FACTOR MODELS WITH TIME-VARYING BETAS
Autor(es): FRANCES FISCHBERG BLANK
Orientador(es): CARLOS PATRICIO SAMANEZ, Coorientador(es): TARA KESHAR NANDA BAIDYA Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: GRADUATE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
Título Outorgado: DOCTOR IN INDUSTRIAL ENGINEERING
Área de Concentração: FINANCE AND INVESTMENT ANALYSIS
Banca: CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - PUC-RIO , FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE - PUC-RIO , CARLOS PATRICIO SAMANEZ - PUC-RIO , MARCELO VERDINI MAIA - IBMEC , TARA KESHAR NANDA BAIDYA - UNIGRANRIO
Vocabulário: CONDITIONAL CAPM, CONDITIONAL FACTOR MODEL, FINANCE ANOMALIES, KALMAN FILTER, TIME-VARYING BETAS
E-Publisher: MAXWELL
Apresentação: 01/09/2014
Aceitação: 01/09/2014
Sistema de biblioteca: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM
Número de chamada: 658.5 B641m
Patrocínio: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
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