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Coleção Digital
Título: ANALYSIS OF THE RANDOM MODEL OF THE ATUARIAL LIABILITIES OF A PENSION FUND Autor: CLEIDE BARBOSA DA ROCHA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 2270
Catalogação: 14/02/2002 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2270
Resumo:
Título: ANALYSIS OF THE RANDOM MODEL OF THE ATUARIAL LIABILITIES OF A PENSION FUND Autor: CLEIDE BARBOSA DA ROCHA
Nº do Conteudo: 2270
Catalogação: 14/02/2002 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2270
Resumo:
A pension fund has to match the porfolio of liabilities
with the portfolio of assets to achieve equilibrium in the
long term. Analysing the dynamics of pension liabilities is
an instrument key for the construction of Asset Liability
Management Models (ALM)for pension funds. The objective of
the study is to present a sthocastic model of the
liability portfolio of a pension fund from the point of
view of the variability of three risk parameters used in
the calculate of those liabilities: salary increase,
inflation and expense rate. In the long term, the objetive
is to develop an integrated policy for assets and
liabilities in a pension fund.
Descrição | Arquivo |
COMPLETE |