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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: UMA ANÁLISE DOS PRÊMIOS DE REFERÊNCIA DA BMEFBOVESPA: OPÇÕES DE DÓLAR E DE FUTURO DE IBOVESPA Autor: ANDRE GIUDICE DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 20448
Catalogação: 24/09/2012 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20448
Resumo:
Título: UMA ANÁLISE DOS PRÊMIOS DE REFERÊNCIA DA BMEFBOVESPA: OPÇÕES DE DÓLAR E DE FUTURO DE IBOVESPA Autor: ANDRE GIUDICE DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 20448
Catalogação: 24/09/2012 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20448
Resumo:
O objetivo deste trabalho é realizar uma comparação entre os prêmios de referência da BMEFBovespa e os modelos de Garman Kohlhagen, Corrado-Su Modificado, Difusão com Saltos de Merton, Black e o modelo de Black adaptado para assimetria e curtose para o apreçamento de opções de dólar e sobre futuro de Ibovespa. Para isso, foram definidos cenários de análise e comparados os resultados com os prêmios de referência calculados pela BMEFBovespa no período janeiro de 2006 a setembro de 2011. Os resultados obtidos mostram que, em grande parte dos casos, os prêmios de referência calculados pela Bolsa são superestimados, além de revelar que os valores calculados pelos três modelos para as opções de compra e de venda de dólar e de futuro de Ibovespa encontram-se muito próximos.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ANEXO |