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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TEMPORAL ANALYSIS OF COMMODITY COPPER PRICES´S USING THE BOX & JENKINS MODEL Autor: BRUNO DE PAULA BALTAR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ADVISOR
Nº do Conteudo: 13919
Catalogação: 24/07/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13919@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13919@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13919
Resumo:
Título: TEMPORAL ANALYSIS OF COMMODITY COPPER PRICES´S USING THE BOX & JENKINS MODEL Autor: BRUNO DE PAULA BALTAR
Nº do Conteudo: 13919
Catalogação: 24/07/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13919@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13919@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13919
Resumo:
This paper studies the behavior of copper prices following the Box &
Jenkins model. The dissertation aims to test the validity of this model in
explaining the behavior of this commodity. Copper presents one of the most liquid
contract among commodities which may increase the information within its price
dynamics. This paper is structured as follows: the first section presents a brief
historic evolution of copper prices; the second presents relevant previous papers
on this matter; the third presents a deep description of the model used and; the
fourth, the conclusion. The data set comprises 19 years of daily prices, between
1990 and 2008. Tests for normality, estacionarity and auto-correlation had been
carried through, identifying the best models to be used. The paper concludes that
past copper price returns partially explain the series future behavior. However,
short term forecasting based only on this variable posts just modest performance.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES AND ANNEX |