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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: IMMUNIZATION, IN THE DERIVATIVE MARKET, OF A CREDIT PORTFOLIO AGAINST THE YIELD RISK Autor: STEPHAN SAPIR SABBA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GUSTAVO SILVA ARAUJO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 12554
Catalogação: 01/12/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12554
Resumo:
Título: IMMUNIZATION, IN THE DERIVATIVE MARKET, OF A CREDIT PORTFOLIO AGAINST THE YIELD RISK Autor: STEPHAN SAPIR SABBA
Nº do Conteudo: 12554
Catalogação: 01/12/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12554@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12554
Resumo:
This study has been made to prove the applicability and
functionality of the hedge model in the derivative market,
more specifically the dynamic of the process, in the
immunization of a virtual credit portfolio using the Máxima
Bank parameters against the possible variations of the
economy yield curve, evaluating the efficiency of the
method in its daily application, besides it brings some
interesting related bibliography and subjects.
| Descrição | Arquivo |
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