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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: INNOVATIONS METHOD APPLIED TO ESTIMATION OF GAUSS-MARKOV PROCESSES Autor: AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JEAN PAUL GRAVIER - ADVISOR
Nº do Conteudo: 9919
Catalogação: 16/05/2007 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9919&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9919&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9919
Resumo:
Título: INNOVATIONS METHOD APPLIED TO ESTIMATION OF GAUSS-MARKOV PROCESSES Autor: AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA
Nº do Conteudo: 9919
Catalogação: 16/05/2007 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9919&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9919&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9919
Resumo:
In this work the innovations method is applied to the
estimation problem of a Gauss-Markov process, output of a
multivariable system described by a state equation.
After obtaining general estimation formulas in terms of
the innovations process, the Kalman-Bucy filter recursive
algorithms are derived for the nonlinear continuous case
as well as for the linear discrete and continuous case.
Next, it is given a representation of the process as an
output of a causal and causally reversible system to a
white noise, known as the innovation representation. The
parameters of such a system are determined from the
process covariance.
Finally, an algorithm is built to obtain an IR of a
stationary process coming from an unknown time-invariant
system.
| Descrição | Arquivo |
| COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS |
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| INTRODUCTION |
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| CHAPTER 1 |
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| CHAPTER 2 |
PDF
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| CHAPTER 3 |
PDF
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| CHAPTER 4 |
PDF
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| APPENDICES |
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| REFERENCES |
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