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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: RISK AND VOLATILITY, A COMPARATIVE ANALYSIS: HOW THE CAPM DIFFERS FROM THE BOND YIELD PLUS RISK PREMIUM TO CALCULATE THE COST OF EQUITY Autor: ANDRE TAVARES SABOIA DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANDRE CABUS KLOTZLE - ADVISOR
Nº do Conteudo: 68973
Catalogação: 03/01/2025 Liberação: 03/01/2025 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.68973
Resumo:
Título: RISK AND VOLATILITY, A COMPARATIVE ANALYSIS: HOW THE CAPM DIFFERS FROM THE BOND YIELD PLUS RISK PREMIUM TO CALCULATE THE COST OF EQUITY Autor: ANDRE TAVARES SABOIA DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 68973
Catalogação: 03/01/2025 Liberação: 03/01/2025 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.68973
Resumo:
Risk and volatility are related but distinct concepts in finance. While volatility
measures the variation in an asset s prices over time, risk encompasses the
possibility of unexpected outcomes or losses that are not solely captured by
volatility. The use of some methodologies, such as the CAPM (Capital Asset
Pricing Model), assumes that volatility, represented by beta, is synonymous with
risk, which can be limiting. Furthermore, the CAPM is based on simplifying
assumptions, such as efficient markets, which may not reflect reality and can lead
to inaccurate estimates of the cost of equity. There are, however, other more
accurate methodologies for calculating the cost of equity, including the Bond Yield
Plus Risk Premium approach.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
