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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: QUANTITATIVE VERSUS DISCRETIONARY MANAGEMENT IN EQUITY FUNDS Autor: MARCIO RODRIGUES BARBOSA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 62207
Catalogação: 14/04/2023 Liberação: 14/04/2023 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.62207
Resumo:
Título: QUANTITATIVE VERSUS DISCRETIONARY MANAGEMENT IN EQUITY FUNDS Autor: MARCIO RODRIGUES BARBOSA
Nº do Conteudo: 62207
Catalogação: 14/04/2023 Liberação: 14/04/2023 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.62207
Resumo:
The objective of this work is to investigate whether the quantitative management of equity funds in Brazil generated superior results to the market and to discretionary management funds. In order to do this, the performances and portfolios from three quantitative funds were analyzed, which use Factor Investing as a strategy, three discretionary management funds and the BOVA11 ETF, chosen to represent the market. Quantitative funds had the highest returns, best Sharpe Ratios and generated Jensen s Alpha, while only one discretionary fund generated Alpha, indicating a superior performance for quantitative funds. The analysis window covers the period from January 2, 2017 to December 30, 2021.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
