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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PREVISAO DA INFLACAO BRASILEIRA COM INTERCEPTO VARIANTE NO TEMPO Autor: VICTOR HUGO KENJI SILVA FUJII
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GILBERTO OLIVEIRA BOARETTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 70868
Catalogação: 10/06/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=70868&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.70868
Resumo:
Título: PREVISAO DA INFLACAO BRASILEIRA COM INTERCEPTO VARIANTE NO TEMPO Autor: VICTOR HUGO KENJI SILVA FUJII
Nº do Conteudo: 70868
Catalogação: 10/06/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=70868&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.70868
Resumo:
O presente trabalho busca avaliar se ha maior acurácia preditiva para prever a inflação mensal e a inflação acumulada em 12 meses ao tornar o intercepto de uma curva de Phillips híbrida variante no tempo via filtro de Kalman quando comparado ao caso do intercepto fixo no tempo, sendo estimado por MQO. A motivação por trás da metodologia proposta é a baixa variabilidade e existência de quebras estruturais no intercepto quando estimado por MQO na curva de Phillips híbrida, o que impacta negativamente a previsão. Os dois modelos principais são os dois citados anteriormente e são utilizados mais dois modelos, o
ARIMA (p, d, q) e previsão via média histórica, em que ambos são modelos benchmarks. O principal resultado encontrado foi que há ganhos na utilização da metodologia proposta quando se faz a previsão para horizontes temporais mais longos, em que há um menor conjunto informacional por parte dos regressores, tornando o intercepto mais relevante para a previsão.
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