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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS MODELOS DE MARKOWITZ E BLACK-LITTERMAN NA AVALIAÇÃO DE ATIVOS ESG NO CONTEXTO DO MERCADO BRASILEIRO: ESTUDO DE CASO DE ITSA4 E NTCO3 EM 2024 Autor: BEATRIZ DE ALMEIDA CARVALHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANDRE CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 70108
Catalogação: 28/04/2025 Liberação: 28/04/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=70108&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.70108
Resumo:
Título: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS MODELOS DE MARKOWITZ E BLACK-LITTERMAN NA AVALIAÇÃO DE ATIVOS ESG NO CONTEXTO DO MERCADO BRASILEIRO: ESTUDO DE CASO DE ITSA4 E NTCO3 EM 2024 Autor: BEATRIZ DE ALMEIDA CARVALHO
Nº do Conteudo: 70108
Catalogação: 28/04/2025 Liberação: 28/04/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=70108&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.70108
Resumo:
O presente trabalho analisa o impacto da incorporação de critérios ESG (Environmental, Social and Governance) nos modelos de otimização de portfólio, comparando a teoria de Markowitz e o modelo de Black-Litterman. Com a crescente relevância dos investimentos sustentáveis, observa-se uma tendência entre investidores a incorporar fatores ESG em suas decisões, desafiando
abordagens tradicionais de otimização. A aplicação dessas teorias é investigada na construção de portfólios eficientes que equilibram retorno financeiro e responsabilidade socioambiental, com foco nos ativos Itaúsa (ITSA4) e Natura (NTCO3) no mercado brasileiro. A metodologia utiliza dados históricos e projeções de mercado, a fim de destacar oportunidades e desafios na adoção de
critérios ESG em 2024 no Brasil.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
