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Coleção Digital
Título: MODELANDO A VOLATILIDADE DE MERCADO COM O MODELO APARCH: UM ESTUDO DE CASO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO Autor: JOAO GUILHERME MANSUR MOREIRA ALVES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 69591
Catalogação: 11/03/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=69591&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.69591
Resumo:
Título: MODELANDO A VOLATILIDADE DE MERCADO COM O MODELO APARCH: UM ESTUDO DE CASO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO Autor: JOAO GUILHERME MANSUR MOREIRA ALVES
Nº do Conteudo: 69591
Catalogação: 11/03/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=69591&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.69591
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo dar continuidade à pesquisa realizada por Ding, comparando dois modelos de volatilidade: GARCH e APARCH. Buscamos identificar as capacidades de previsão e estimação do modelo APARCH, bem como verificar sua habilidade em capturar fatos estilizados comuns a volatilidade condicional, como caudas gordas, persistência, assimetria e efeito de alavancagem. As funções densidade de probabilidade para estimação serão: Normal, T-Student e T-Student Assimétrica. Analisaremos o Índice Bovespa (Ibovespa) e as três ações com maior participação no índice: Petróleo Brasileiro S.A. (B3: PETR4), Vale S.A. (B3: VALE3) e Itaú Unibanco Holding S.A. (B3: ITUB4).
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