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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: RISCO E VOLATILIDADE, UMA ANÁLISE COMPARATIVA: COMO O CAPM SE DIFERENCIA DO BOND YIELD PLUS RISK PREMIUM PARA CALCULAR O CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO Autor: ANDRE TAVARES SABOIA DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANDRE CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 68973
Catalogação: 03/01/2025 Liberação: 03/01/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.68973
Resumo:
Título: RISCO E VOLATILIDADE, UMA ANÁLISE COMPARATIVA: COMO O CAPM SE DIFERENCIA DO BOND YIELD PLUS RISK PREMIUM PARA CALCULAR O CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO Autor: ANDRE TAVARES SABOIA DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 68973
Catalogação: 03/01/2025 Liberação: 03/01/2025 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=68973&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.68973
Resumo:
Risco e volatilidade são conceitos relacionados, mas distintos em finanças. Enquanto a volatilidade mede a variação dos preços de um ativo ao longo do tempo, o risco abrange a possibilidade de resultados inesperados ou perdas que não são capturadas apenas pela volatilidade. O uso de algumas metodologias como o CAPM (Capital Asset Pricing Model) assume que a volatilidade,
representada pelo beta, é sinônimo de risco, o que pode ser limitante. Além disso, o CAPM baseia-se em suposições simplificadoras, como mercados eficientes, o que pode não refletir a realidade e levar a estimativas imprecisas de custo de capital próprio. E, para calcular o custo de capital próprio, há outras metodologias mais precisas. Dentre elas, o Bond Yield Plus Risk Premium.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
