XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS EFICIENTES COM AÇÕES BLUE CHIPS: UMA APLICAÇÃO DO CAPM E DA TEORIA DE MARKOWITZ Autor: NICOLAS LARIN RIBEIRO JAGODA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Colaborador(es): GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 67489
Catalogação: 06/08/2024 Liberação: 06/08/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=67489&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.67489
Resumo:
Título: CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS EFICIENTES COM AÇÕES BLUE CHIPS: UMA APLICAÇÃO DO CAPM E DA TEORIA DE MARKOWITZ Autor: NICOLAS LARIN RIBEIRO JAGODA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Colaborador(es): GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 67489
Catalogação: 06/08/2024 Liberação: 06/08/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=67489&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.67489
Resumo:
O objetivo deste trabalho é explorar a construção de carteiras eficientes
compostas por ações de empresas de grande capitalização (blue chips)
utilizando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e a Teoria de Carteiras de
Markowitz. Foram selecionadas quatro ações do mercado brasileiro:
JBSS3, WEGE3, VALE3 e VIVT3, categorizadas como "baratas" e "caras"
com base no CAPM. Utilizaram-se dados históricos de cotações mensais
de janeiro de 2019 a dezembro de 2023 para calcular o retorno médio, risco,
variância e beta das ações. Com essas informações, foram formadas
carteiras simples e analisadas suas correlações para verificar a eficiência
na redução do risco. Concluiu-se que a melhor composição para a carteira
"barata" é 60% WEGE3 e 40% JBSS3, enquanto para a carteira "cara" é
40% VALE3 e 60% VIVT3. Posteriormente, realizou-se um backtesting com
dados de 2024 para verificar a rentabilidade das duas carteiras. Este estudo
demonstra a aplicação prática dos modelos teóricos de CAPM e Markowitz
na construção de carteiras de investimento, destacando a importância da
análise de risco e retorno na tomada de decisões financeiras.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
