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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: EQUILÍBRIO GERAL E SECURITIZAÇÃO DE ATIVOS Autor: MARIANO STEINERT
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JUAN PABLO TORRES MARTINEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 6533
Catalogação: 03/06/2005 Liberação: 03/06/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6533&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6533&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6533
Resumo:
Título: EQUILÍBRIO GERAL E SECURITIZAÇÃO DE ATIVOS Autor: MARIANO STEINERT
Nº do Conteudo: 6533
Catalogação: 03/06/2005 Liberação: 03/06/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6533&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6533&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6533
Resumo:
Propomos um modelo de equilíbrio geral com securitização
de ativos pro-
tegidos por colateral físico e discutimos o papel do
colateral para evitar,
em equilíbrio, expectativas pessimistas em relação as
taxas futuras de default. As promessas dos ativos
garantidos por colateral são securitizadas em
famílias de derivativos Pass-through, que dividem o
default de forma prorata, ou de Collateralized Loans
Obligations (CLO), que permitem diferentes níveis de
prioridade entre os ativos dentro de uma mesma família.
No caso de default, os tomadores de empréstimo podem
sofrer penalidades
extra-econômicas, que são internalizadas nas suas
preferências não ordenadas. Nesse contexto, provamos a
existência de um equilíbrio no qual os
investidores não são muito pessimistas sobre os pagamentos
dos derivativos.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
CAPÍTULO 6 | |
BIBLIOGRAFIA E APÊNDICES |