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Coleção Digital
Título: OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO COM VOLATILIDADE IMPLÍCITA Autor: BRUNO ABRAHIM FIORAVANTI
JOAO PEDRO DA COSTA NUNES SHARP
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
FABRICIO MELLO RODRIGUES DA SILVA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 51278
Catalogação: 18/01/2021 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=51278&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51278
Resumo:
Título: OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO COM VOLATILIDADE IMPLÍCITA Autor: BRUNO ABRAHIM FIORAVANTI
Nº do Conteudo: 51278
Catalogação: 18/01/2021 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=51278&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51278
Resumo:
A otimização de portfólios é uma ferramenta básica nas práticas do mercado financeiro. A gestão de carteiras de investimentos consiste na administração de recursos de terceiros. A minimização do risco de carteiras é fundamental para que haja um equilíbrio entre o risco e o retorno. Este deve ser condizente com os objetivos e aversão a risco do investidor. Este trabalho propõe uma abordagem alternativa a otimização de portfólios definida na Teoria Moderna de Portfólios. Selecionamos ações do mercado acionário brasileiro e construímos dois portfólios. O primeiro segue a abordagem tradicional, utilizando retornos e volatilidades históricas. O segundo utiliza retornos históricos, porém faz uso de volatilidades implícitas no prêmio das opções de compra mais líquidas sobre estas ações. Comparamos a composição, retornos efetivos e métricas de risco das duas carteiras resultantes. Apresentamos possíveis continuações para o estudo caso o leitor deseje um maior aprofundamento sobre o tema.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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