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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: POSIÇÕES AGREGADAS EM AÇÕES DE FUNDOS BRASILEIROS E RETORNOS DE ATIVOS Autor: EDWARD MICHAEL BRADY
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
RUY MONTEIRO RIBEIRO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 46917
Catalogação: 20/02/2020 Liberação: 20/02/2020 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46917
Resumo:
Título: POSIÇÕES AGREGADAS EM AÇÕES DE FUNDOS BRASILEIROS E RETORNOS DE ATIVOS Autor: EDWARD MICHAEL BRADY
Nº do Conteudo: 46917
Catalogação: 20/02/2020 Liberação: 20/02/2020 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46917&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46917
Resumo:
Este estudo objetiva investigar se existe uma relação entre posições agregadas de fundos de investimento brasileiros e o desempenho passado, presente e futuro das ações. Utilizando dados mensais das carteiras de 30.416 fundos entre 2006 e 2018 e dados de mercado de 84 ações, diversas regressões com dados em painel
foram feitas para testar a correlação entre retornos totais das ações e o nível e a mudança de posições compradas e vendidas. Além disso, os dados foram utilizados para testar uma estratégia long-short de investimento segundo a qual as ações que ocupam posições altas nos fundos são compradas e as ações com baixas posições são vendidas.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
