Este trabalho consiste no ajuste de modelos econométricos às séries históricas de alguns dos principais índices financeiros de mercado de países desenvolvidos e em desenvolvimento do mundo, com o objetivo de verificar mudanças na volatilidade e na persistência de tais índices após a crise de 2008. Para o desenvolvimento de tal trabalho pesquisou-se acerca dos índices e seus valores no mercado, assim como a situação de seu país correspondente, e a respeito da crise do Subprime. Verificou-se um crescimento na volatilidade dos índices dos países desenvolvidos, uma diminuição na volatilidade dos índices dos países em desenvolvimento e, um aumento na persistência dos choques de todos os índices após a crise de 2008. Este trabalho tem sua importância ao identificar junto à Econometria as consequências da crise do Subprime em alguns dos principais mercados financeiros do mundo.