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Coleção Digital
Título: TESTE DE RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA GENERALIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS Autor: JOSE MAURO PEDRO FORTES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO DE ALMEIDA E ALBUQUERQUE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 14028
Catalogação: 27/08/2009 Liberação: 27/08/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14028
Resumo:
Título: TESTE DE RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA GENERALIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS Autor: JOSE MAURO PEDRO FORTES
Nº do Conteudo: 14028
Catalogação: 27/08/2009 Liberação: 27/08/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14028
Resumo:
Muito freqüentemente, as técnicas utilizadas na identificação de processos estocásticos conduzem a mais de um modelo passível de ser utilizado na caracterização do processo. O problema de escolher entre estes modelos é formulado como um problema de teste de hipóteses, e o teste de razão de verossimilhança é a ele aplicado. Considera-se então a situação particular onde se quer descrever processos de parâmetro discreto (séries temporais) através de modelos ARIMA (autoregressive Integrated Moving Average). O teste de razão de verossimilhança associado ao problema é então deduzido e implementado através do algoritmo de Kalman-Bucy. Comparações com um outro teste usualmente empregado na escolha de modelos para séries temporais mostram a superioridade do teste de razão de verossimilhança.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
