XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: ESTIMATING VAR MODELS FOR THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES Autor: REGINA KAZUMI FUKUDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
HELIO CORTES VIEIRA LOPES - ADVISOR
LUCIANO VEREDA OLIVEIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 9633
Catalogação: 12/03/2007 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9633
Resumo:
Título: ESTIMATING VAR MODELS FOR THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES Autor: REGINA KAZUMI FUKUDA
LUCIANO VEREDA OLIVEIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 9633
Catalogação: 12/03/2007 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9633
Resumo:
In this dissertation we follow Evans and Marshall (1998)
and propose new
approaches for modeling the joint development of macro
variables and the
returns of government bond yields of several maturities.
The models are
estimated and compared with other forecasting schemes
previously proposed
in the literature, especially those relying on univariate,
VAR and error
correction methods. The models are then used to judge the
hypothesis
that the information content of macro variables and the
term structure
of interest rates as a whole helps improving forecasting
performance. Our
main conclusion is quite simple: if one is interested in
computing short
term forecasts, then there is no significant improvement
in incorporating
information other than the one already present in past
observations of the
yield at hand; however, if one worries about long term
forecasts (which is
frequently the case of pension insurance companies), then
the information
content of macro variables and the term structure can
improve forecasting
performance
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES AND APPENDICES |