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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: THE IMPACT OF BASEL III LIQUIDITY REQUIREMENTS ON BANK LIQUIDITY MANAGEMENT Autor: RAFAEL RIBEIRO MADEIRA DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ADVISOR
ALEXANDRE LOWENKRON - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 33568
Catalogação: 11/04/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33568
Resumo:
Título: THE IMPACT OF BASEL III LIQUIDITY REQUIREMENTS ON BANK LIQUIDITY MANAGEMENT Autor: RAFAEL RIBEIRO MADEIRA DA SILVA
ALEXANDRE LOWENKRON - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 33568
Catalogação: 11/04/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33568
Resumo:
This paper analyzes the impact of Basel III liquidity requirements on banks liquidity management. Indicators of bank liquidity were defined based on the practices used in the economic literature and that seek to serve as proxies to the indicators proposed by the Committee. Database was built including banks from all countries that are signatories to the Basel III Committee. The timelines for implementation of the new liquidity requirements established by each country were then verified. The evolution of the liquidity indicators before and after the new liquidity requirement established by the Committee was followed. A statistically significant elevation was observed in short-term liquidity proxies. On the other hand, the result of the regressions that seek to follow the evolution of long-term liquidity showed statistically significant declines.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
