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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE UM MODELO DE QUATRO FATORES COMO FERRAMENTA AUXILIAR PARA GESTÃO DE CARTEIRAS BASEADAS NO IBRX Autor: LUIZ EDUARDO CARVALHO TERRA DE FARIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WALTER LEE NESS JUNIOR - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 12735
Catalogação: 29/12/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12735@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12735@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12735
Resumo:
Título: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE UM MODELO DE QUATRO FATORES COMO FERRAMENTA AUXILIAR PARA GESTÃO DE CARTEIRAS BASEADAS NO IBRX Autor: LUIZ EDUARDO CARVALHO TERRA DE FARIA
Nº do Conteudo: 12735
Catalogação: 29/12/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12735@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12735@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12735
Resumo:
O IBrX é um índice que mede o retorno de uma carteira
teórica composta
em média por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas
na Bovespa (Bolsa
de Valores de São Paulo). Esta pesquisa utilizou, como banco
de dados, os ativos
que compuseram o índice IBrX no período de maio de 2002 a
dezembro de 2007,
examinando a influência do comportamento das variáveis beta,
valor de mercado,
índice preço/lucro e índice valor contábil/valor de mercado
no mercado brasileiro,
confrontando-se o resultado com outras pesquisas realizadas
no Brasil. Ao investigar
a influência da variável beta, este trabalhou buscou
verificar se as premissas
adotadas pelo CAPM ( Capital Asset Pricing Model) são
válidas no modelo proposto
por este estudo. As técnicas de estimação utilizadas nesta
pesquisan para
avaliar o grau de influência das variáveis, foram o SUR
(Seemingly Unrelated Regression)
e o TSCS (Time Series Cross-Sectional Analysis). Os
resultados apontaram
significância para as variáveis índice Preço/Lucro e valor
de mercado. Porém,
a variável o índice valor contábil/valor de mercado foi a
que apresentou maior estabilidade,
sendo significante em todos os modelos propostos. Em relação ao
CAPM (Capital Asset Pricing Model), a pesquisa apontou que
todas as variáveis
analisadas apresentaram algum grau de influência nas
variações cross-section das
rentabilidades médias das ações, sinalizando que além do
beta, outros fatores podem
estar associados ao comportamento dos ativos.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |