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Coleção Digital
Título: UM ESTUDO DA FRONTEIRA DE RISCO E RETORNO: A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INVESTIDOR BRASILEIRO Autor: FILIPE RODRIGUES ADAO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
HENRIQUE CASTRO MARTINS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 52232
Catalogação: 16/04/2021 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.52232
Resumo:
Título: UM ESTUDO DA FRONTEIRA DE RISCO E RETORNO: A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INVESTIDOR BRASILEIRO Autor: FILIPE RODRIGUES ADAO
Nº do Conteudo: 52232
Catalogação: 16/04/2021 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.52232
Resumo:
No estudo a seguir será discorrido sobre a teoria de portfólio de Markowitz, utilizando como referência carteiras recomendadas pelas corretoras brasileiras. A pesquisa foi realizada no ambiente de estatística R Studio de forma que pudesse visualizar o gráfico da carteira ótima de investimento com alguns
aspectos de risco e retorno, como o Índice de Sharpe. O ponto chave do estudo foi encontrar que cada corretora tem uma carteira recomendada, levando a fronteiras totalmente diferentes entre si. Foi utilizado o método de pesquisa quantitativa em busca de reproduzir a teoria de Markowitz com as carteiras ofertadas pelas próprias casas. Aspectos como CAPM, Fronteira eficiente e diversificação foram o alicerce para que os resultados esperados ao final do estudo fossem obtidos.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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