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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS Autor: PALOMA VANNI CAINELLI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 37831
Catalogação: 25/04/2019 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37831
Resumo:
Título: STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS Autor: PALOMA VANNI CAINELLI
Nº do Conteudo: 37831
Catalogação: 25/04/2019 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37831
Resumo:
The objective of this study is to investigate the forecasting power of Brazil s implied volatility index, the IVol-BR, on future Brazilian stock market returns since the IVol-BR measures the expected volatility of the Brazilian stock index (Ibovespa) two months ahead. This research examines the relationship between the IVol-BR and 1-, 5-, 20- and 60-days future Ibovespa returns using the least-squares and quantile regressions methods. This study also investigates the forecasting power of IVol-BR on future economic sectors returns. The economic sectors considered in this paper are: consumer, electricity, financials, basic materials, real estate, industrials, and public utilities. It is important to note that the research analysis period is from August 2011 to September 2018. Overall, results suggest that the IVol-BR may help predict Ibovespa and economic sectors forward looking returns, mainly 20- and 60-days future returns.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
