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Coleção Digital
Título: DE CÂMBIO FIXO A METAS PARA A INFLAÇÃO: MUDANÇA ESTRUTURAL DE POLÍTICA MONETÁRIA EM UM MODELO DSGE ESTIMADO PARA A ECONOMIA BRASILEIRA Autor: ANDRE DORNFELD VILELA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS VIANA DE CARVALHO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 37316
Catalogação: 12/03/2019 Liberação: 13/03/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37316@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37316@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37316
Resumo:
Título: DE CÂMBIO FIXO A METAS PARA A INFLAÇÃO: MUDANÇA ESTRUTURAL DE POLÍTICA MONETÁRIA EM UM MODELO DSGE ESTIMADO PARA A ECONOMIA BRASILEIRA Autor: ANDRE DORNFELD VILELA
Nº do Conteudo: 37316
Catalogação: 12/03/2019 Liberação: 13/03/2019 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37316@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37316@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37316
Resumo:
Estimamos um modelo DSGE para a economia brasileira abrangendo a transição do regime de bandas cambiais para o regime de metas para a inflação ocorrida em 1999. Utilizamos um modelo novo keynesiano de pequena economia aberta no qual o Banco Central segue uma regra de política monetária estruturalmente distinta em cada regime. Encontramos diferenças significativas na dinâmica macroeconômica e nos mecanismos de transmissão dos choques estruturais, com destaque àqueles relacionados ao setor externo da economia. Realizamos experimentos contrafactuais onde simulamos o impacto de cenários alternativos para a transição de regime na trajetória das variáveis econômicas brasileiras. Entre outros resultados, as simulações sugerem que a manutenção do sistema de bandas cambiais seria insustentável enquanto a antecipação da implementação do regime de metas para a inflação para antes da crise da Rússia de 1998 poderia deixar a economia brasileira em situação mais favorável. Por fim, mostramos que um teste de quebra estrutural aplicado sobre todo o período amostral detecta com precisão a ocorrência da mudança de regime em 1999.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |