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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE INVESTIMENTO EM PROJETOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR MEIO DA FRONTEIRA DE EXERCÍCIO ÓTIMO DA OPÇÃO Autor: FABIO RODRIGO SIQUEIRA BATISTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO TEIXEIRA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 2578
Catalogação: 08/05/2002 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2578@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2578@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2578
Resumo:
Título: AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE INVESTIMENTO EM PROJETOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR MEIO DA FRONTEIRA DE EXERCÍCIO ÓTIMO DA OPÇÃO Autor: FABIO RODRIGO SIQUEIRA BATISTA
Nº do Conteudo: 2578
Catalogação: 08/05/2002 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2578@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2578@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2578
Resumo:
Foi implementado um algoritmo capaz de avaliar opções
americanas de compra usando a técnica de Simulação de Monte
Carlo aliada à Programação Dinâmica. O objetivo é avaliar
opções de expansão na produção de campos de Petróleo já
desenvolvidos sob condições de incerteza técnica e de
mercado, tipicamente presentes em projetos de exploração e
produção dessa commodity. Para modelar os movimentos do
preço do Petróleo foram utilizados os modelos de Reversão à
Média de Schwartz e de Dias. Explorando o algoritmo, foram
estudados os efeitos da taxa de juro livre de risco, do
preço de exercício da opção, da velocidade de reversão à
média, da depleção secundária do campo, da volatilidade e
do preço de longo prazo do Petróleo no valor da opção real.
Além disso foram obtidas curvas de gatilho interpretadas
como ferramentas gerenciais capazes de fornecer uma regra de
decisão sobre quando investir. Os resultados foram
comparados com o esperado pela teoria tradicional de
opções, a qual utiliza o movimento Geométrico Browniano
para modelar os movimentos do preço do ativo objeto.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |