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Título: PRÉ-PAGAMENTO, DEFAULT E SECURITIZAÇÃO FINANCEIRA: UM MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL
Autor: JOAO PEDRO BUMACHAR RESENDE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  JUAN PABLO TORRES MARTINEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 9338
Catalogação:  27/11/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9338@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9338@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9338

Resumo:
A securitização desenvolvida no modelo de Steinert e Torres-Martínez(2005) é similar em muitos aspectos àquela encontrada no mercado de Mortgage- Backed Securities(MBS). Afinal, uma MBS é um título cujos fluxos de caixa são gerados por contratos de dívida garantidos por um imóvel. Porém, MBS estão sujeitas não só a risco de default, mas também a risco de pré- pagamento, já que qualquer um dos contratos de dívida que as lastreiam pode ser sempre pago, parcialmente ou integralmente, antes do vencimento pelo seu valor de face. Nesse trabalho construímos um modelo de equilíbrio geral com securitização e risco de default e pré- pagamento, tratando, assim, uma economia mais próxima ao mercado de MBS.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF
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