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Título: DETERMINANTES DO RISCO-PAÍS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DO BRASIL E DOS PAÍSES EMERGENTES
Autor: MARIANA FELIX FIGUEIREDO TEIXEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 5559
Catalogação:  07/10/2004 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5559@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5559@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5559

Resumo:
O expressivo fluxo de capital externo direcionado aos países emergentes ao longo dos anos 90 foi, e continua sendo, objeto de estudo de muitas pesquisas acadêmicas desenvolvidas na área de finanças internacionais. A maioria destes estudos busca investigar empiricamente, em que medida os fatores econômicos domésticos e externos constituem-se em determinantes significativos do fluxo internacional de capital. Semelhantemente, esse mesmo tipo de análise tem sido freqüentemente realizado sob a ótica do risco-país. A única diferença entre as duas análises é que de um lado o interesse é em torno dos determinantes do movimento de capital, do outro, o foco é sobre o movimento dos preços dos ativos e dos bônus soberanos. Dado que uma parte representativa dos fluxos de capital, ao longo da década de 90, esteve direcionada para o mercado de títulos da dívida pública dos países emergentes, motivada pelos mais diversos fatores, o presente trabalho tem como finalidade estudar essa dinâmica de preços com base em três modelos: i) o primeiro modelo analisa os determinantes econômicos internos do risco-país; ii) o segundo modelo tem o mesmo propósito do primeiro, sendo que a variável grau de aversão ao risco global, que serve de proxy para o componente externo do risco, é incluída no grupo de variáveis explicativas; iii) no último modelo, o enfoque é sobre a relação entre o risco-país específico e os fundamentos econômicos. Entendendo-se como risco específico, o risco-país menos o componente externo. No caso, o exercício em questão será aplicado para uma amostra de países emergentes e especificamente para o Brasil.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF  
CAPÍTULO 1  PDF  
CAPÍTULO 2  PDF  
CAPÍTULO 3  PDF  
CAPÍTULO 4  PDF  
CAPÍTULO 5  PDF  
CAPÍTULO 6  PDF  
BIBLIOGRAFIA E APÊNDICES  PDF  
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