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Coleção Digital
Título: THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE INDEX AND EXCHANGE RATE: EMPIRICAL EVIDENCES FROM LATIN AMERICA Autor: BRUNO PONTES RENAULT
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 36259
Catalogação: 23/01/2019 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.36259
Resumo:
Título: THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE INDEX AND EXCHANGE RATE: EMPIRICAL EVIDENCES FROM LATIN AMERICA Autor: BRUNO PONTES RENAULT
Nº do Conteudo: 36259
Catalogação: 23/01/2019 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.36259
Resumo:
The present paper aims to study the relationship between stock price index returns and exchange rate of six Latin America countries. Acoording to the portfolio balance effect, both variables are supposed to be negatively correlated. Since the linear regression results are not satisfactory, a quantile regression is made to verify these relationship under different market conditions. The results show a pattern in these Latin American markets, where the negative relation between the studied variables is more pronunced when the exchange rate is very high.
| Descrição | Arquivo |
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