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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DE MODELOS DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS NO SETOR DE VAREJO BRASILEIRO: CASO LOJAS AMERICANAS S.A Autor: SIMONE MESQUITA MENDES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 35839
Catalogação: 12/12/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35839@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35839@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.35839
Resumo:
Título: COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DE MODELOS DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS NO SETOR DE VAREJO BRASILEIRO: CASO LOJAS AMERICANAS S.A Autor: SIMONE MESQUITA MENDES
Nº do Conteudo: 35839
Catalogação: 12/12/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35839@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=35839@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.35839
Resumo:
Este trabalho objetivou realizar um estudo de caso para analisar a performance da ação da Lojas Americanas (LAME 4), negociada na BMeFBOVESPA, utilizando quatro modelos de previsão de retornos esperados. Os modelos escolhidos foram: CAPM (Capital Asset Pricing Model) de Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), modelo de 3 fatores de Fama e French (1992), modelo de 4 fatores de Fama, French e Carhart (1997) e o modelo APT (Arbitrage Pricing Theory) de Ross (1996). A metodologia foi estruturada em duas partes: utilização de regressões múltiplas para verificar a significância dos fatores em cada modelo e comparação dos resultados para indicar aquele que se mostrou mais adequado para explicar o comportamento do ativo. Por fim, o modelo de três fatores de Fama, French revelou-se mais apropriado.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
