Esta tese é composta de quatro artigos e um pacote de R. Todos os artigos têm como foco previsão de variáveis econômicas em alta dimensão. O primeiro artigo mostra que modelos LASSO são muito precisos para prever a inflação brasileira em horizontes curtos de previsão. O segundo artigo utiliza vários métodos de Machine Learning para prever um grupo de variáveis macroeconomicas americanas. Os resultados mostram que uma adaptação no LASSO melhora as previsões com um alto custo computacional. O terceiro artigo também trata da previsão da inflação brasileira, mas em tempo real. Os principais resultados mostram que uma combinação de modelos de Machine Learning é mais precisa do que a previsão do especialista (FOCUS). Finalmente, o último artigo trata da previsão da inflação americana utilizando um grande conjunto de modelos. O modelo vencedor é o Random Forest, que levanta a questão da não-linearidade na inflação americana. Os resultados mostram que tanto a não-linearidade quanto a seleção de variáveis são importantes para os bons resultados do Random Forest.