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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ENSAIOS SOBRE A VOLATILIDADE CAMBIAL: INDICADOR ANTECEDENTE, FORECASTING E EFEITO MANADA Autor: VINICIUS MOTHE MAIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 34219
Catalogação: 21/06/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34219@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34219@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34219
Resumo:
Título: ENSAIOS SOBRE A VOLATILIDADE CAMBIAL: INDICADOR ANTECEDENTE, FORECASTING E EFEITO MANADA Autor: VINICIUS MOTHE MAIA
Nº do Conteudo: 34219
Catalogação: 21/06/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34219@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34219@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34219
Resumo:
A presente tese é composta por três pesquisas. A primeira pesquisa buscou averiguar o relacionamento entre o FXvol e os retornos futuros da taxa cambial e do índice de mercado de ações, dado que o índice de volatilidade FXvol é visto como um termômetro da incerteza do investidor um período a frente. Investiga-se então a relação contemporânea entre o FXvol, a Ptax e o Ibovespa, bem como a capacidade do FXvol de captar a possível relação entre o nível de incerteza presente no mercado e as variações relativas futuras da taxa de câmbio e do índice de ações. A segunda pesquisa comparou os modelos GARCH tradicionais e o modelo GARCH com troca de regimes no que tange seu poder de previsão da volatilidade cambial. Buscou-se comparar o desempenho de cada um dos modelos em uma situação real de utilização, no caso, no cálculo do Valor em Risco de uma carteira cambial. A terceira pesquisa buscou identificar a existência do efeito manada no mercado brasileiro e compreender a influência do câmbio nesse efeito, devido à importância do mercado cambial para a realidade brasileira. A metodologia compreendeu dois passos, em um primeiro momento buscou-se analisar a média do efeito através de regressões tradicionais e num segundo momento estudar a variação do efeito ao longo do tempo através do método do Filtro de Kalman.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |