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Título: CRÉDITO PRIVADO E RISCO SOBERANO: ASSIMETRIAS NA REAÇÃO DOS PREÇOS A REVISÕES DE RATING E A DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS
Autor: MARIANO VIEIRA LIMA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  RUY MONTEIRO RIBEIRO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 33195
Catalogação:  05/03/2018 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33195@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33195@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33195

Resumo:
O presente trabalho analisa o movimento recente nos preços de eurobonds emitidos por empresas brasileiras e a sua relação com a evolução do risco soberano brasileiro. Com o objetivo de verificar possíveis assimetrias na reação dos preços desses títulos a novas informações sobre as empresas emissoras em diferentes níveis do CDS associado à dívida soberana brasileira, testamos o comportamento dos preços dos eurobonds à divulgação de informações indicadoras dos fundamentos específicos das firmas emissoras de dívida, a saber: (i) alterações do rating atribuído por agências especializadas e (ii) anúncio do lucro por ação trimestral das empresas de capital aberto. Em linha com a literatura sobre o assunto, encontramos evidências de uma relação importante entre risco soberano e corporativo para o caso brasileiro.

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